Portafogli di Trading Systems ed. GEN2020 di Luca Giusti. QtLab

Questo corso unisce le fondamenta di teoria necessarie per ragionare in termini di Portafogli di Operatività e gli strumenti per mettere in pratica per costruire ed analizzare questi portafogli (non necessariamente costituiti da trading system), così da poter rispondere a domande quali:

• Come seleziono le Strategie da inserire in Portafoglio?
• Come applico il Money Management (pos. sizing, trade dep, equity control)?
• Quale frazione dell’account riservare a ciascuna delle operatività?
• Come posso impiegare in maniera più efficiente il capitale a disposizione (riducendo le fasi di sottoutilizzo del conto)?
• Come scelgo il corretto orizzonte temporale di analisi del mio portafoglio?
• Con quale criterio bilancio le operatività in Portafoglio?
• Come controllo l’esposizione di ogni singola strategia sul Portafoglio?
• Che cosa succede se introduco dei Vincoli? (al numero di contratti aperti, alla marginazione occupata – overbooking, alla composizione per tipo di strategia, o simbolo, o mercato, sul worst day in % sull’account del Portafoglio…)
• Con quale Cadenza rivedo le scelte effettuate di selezione e bilanciamento?
• Posso scegliere solo le migliori strategie a cadenze predefinite ed effettuare una walk forward analysis?
• Posso effettuare la stessa walk forward analysis per definire i pesi ottimali di ogni operatività da seguire nel periodo successivo?
• Qual è la maniera corretta di effettuare una MonteCarlo sul Portafoglio?
• Le Correlazioni fra le Strategie in Portafoglio sono stabili?
• Quale Drawdown dovrei aspettarmi? Che account mi serve?
• Quali sono le analisi che sarebbe utile effettuare sul Portafoglio (e come effettuarle)?
• Il corso Portafogli di Trading Systems ora è strutturato su 2 giornate di formazione

Sales Page:  https://www.qtlab.it/p/portafogli-di-trading-systems